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Herzlich willkommen beim CFR!

Am CFR wird unabhängige, anwendungsorientierte Spitzenforschung im Finanzbereich betrieben. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Der Jahresbericht 2017 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.
Wir gratulieren dem Mitglied des CFR-Forschungsteams, Herrn Stefan Jaspersen, ganz herzlich zur erfolgreichen Promotion. Stefan Jaspersen hat seine Dissertation zum Thema „Information advantages in the mutual fund industry“ verfasst.
Review of Financial StudiesDas CFR Working Paper No. 14-11 "The Investment Value of Mutual Fund Managers’ Experience outside the Financial Sector" von Gjergji Cici, Monika Gehde-Trapp, Marc-André Göricke und Alexander Kempf wurde vom Review of Financial Studies zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of Banking and FinanceDas CFR Working Paper No. 14-14 "Trading Efficiency of Fund Families: Impact on Fund Performance and Investment Behavior" von Gjergji Cici, Laura Dahm und Alexander Kempf wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.
Review of Financial StudiesDas CFR Working Paper No. 16-10 "Mutual Fund Transparency and Corporate Myopia" von Vikas Agarwal, Rahul Vashishtha und Mohan Venkatachalam wurde vom Review of Financial Studies zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of EconometricsDas CFR Working Paper No. 17-01 "A two-step indirect inference approach to estimate the long-run risk asset pricing model" von Joachim Grammig und Eva-Maria Küchlin wurde vom Journal of Econometrics zur Veröffentlichung angenommen.

CFR Research Seminar

Kalenderblatt
Am Donnerstag, den 17. Mai 2018 wird Professor Gjergji Cici (University of Kansas) im CFR Research Seminar der Universität zu Köln einen Vortrag halten. Das Thema ist: "Do Connections with Buy-Side Analysts Inform Sell-Side Analyst Research". Die Veranstaltung findet ab 16:00 Uhr im Raum 610a des WiSo-Gebäudes der Universität zu Köln statt. Alle Termine des CFR Seminars im laufenden Semester finden Sie hier.

CFR Student Group Events

Die Termine der CFR Student Group Events im Sommersemester 2018 stehen fest. Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Working Paper Reihe

Bild Workingpapger18-01
The Impact of Labor Mobility Restrictions on Managerial Actions: Evidence from the Mutual Fund Industry

Gjergji Cici, Mario Hendriock, Alexander Kempf

Executive Summary | Download Paper

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

Fördermitglieder      

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