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Herzlich willkommen beim CFR!

Am CFR wird unabhängige, anwendungsorientierte Spitzenforschung im Finanzbereich betrieben. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Journal of Banking and FinanceDas CFR Working Paper No. 14-14 "Trading Efficiency of Fund Families: Impact on Fund Performance and Investment Behavior" von Gjergji Cici, Laura Dahm und Alexander Kempf wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.
Review of Financial StudiesDas CFR Working Paper No. 16-10 "Mutual Fund Transparency and Corporate Myopia" von Vikas Agarwal, Rahul Vashishtha und Mohan Venkatachalam wurde vom Review of Financial Studies zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of EconometricsDas CFR Working Paper No. 17-01 "A two-step indirect inference approach to estimate the long-run risk asset pricing model" von Joachim Grammig und Eva-Maria Küchlin wurde vom Journal of Econometrics zur Veröffentlichung angenommen.
Am 12. März 2018 richtet das CFR das 17. Finanzmarktkolloquium "Asset Management" aus. Die Einreichungsfrist für Papiere endet am 09.01.2018. Weitere Informationen finden Sie hier.
Wir gratulieren dem Mitglied des CFR-Forschungsteams, Herrn Marc-André Goericke, ganz herzlich zur erfolgreichen Promotion. Marc-André Goericke hat seine Dissertation zum Thema „Essays on Returns to Human Capital in Asset Management“ verfasst.
Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 13-05 "The Term Structure of Bond Liquidity" von Monika Gehde-Trapp, Philipp Schuster und Marliese Uhrig-Homburg wurde vom Journal of Financial and Quantitative Analysis zur Veröffentlichung angenommen.

BVI-CFR Event 2017

Kalenderblatt
Gemeinsam mit dem BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. richtet das CFR am 15. November 2017 das gemeinsame BVI-CFR Event aus. Im Verlauf der Veranstaltung präsentieren Wissenschaftler des CFR ihre aktuellen Forschungsergebnisse. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Das Seminar richtet sich an Geschäftsführer und Führungskräfte der BVI-Mitgliedsgesellschaften und findet in den Räumlichkeiten des BVI in Frankfurt statt.

CFR Research Workshop 2018

Kalenderblatt
Der Research Workshop findet am 08. März 2018 in den Räumlichkeiten der Stadtsparkasse Düsseldorf statt.

Der CFR Research Workshop dient dem Zweck, den Austausch zwischen den Forschern am CFR und den Vertretern der Förderinstitute zu intensivieren.

17. Kölner Finanzmarktkolloquium

Kalenderblatt
Das vom CFR unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander Kempf organisierte 17. Kölner Finanzmarktkolloquium findet am 12. März 2018 in den Räumlichkeiten der Talanx Asset Management GmbH in Köln statt.

Das Kolloquium richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker mit Interessen im Bereich Asset Management. Die Sprache der Tagung ist Englisch. Weitere Informationen zur Veranstaltung und den Call for Papers finden sie hier.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Working Paper Reihe

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Do Connections with Buy-Side Analysts Inform Sell-Side Analyst Research?

Gjergji Cici, Philip B. Shane, Yanhua Sunny Yang

Executive Summary | Download Paper

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

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