BVI-CFR Event 2011
Gemeinsam mit dem BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. richtete das CFR am 6. Dezember 2011 ein gemeinsames Seminar aus. Im Verlauf der Veranstaltung präsentierten Wissenschaftler des CFR ihre aktuellen Forschungsergebnisse zu Themen wie 'Optimale Orderaufteilungsstrategie auf illiquiden Märkten', 'Portfoliooptmierung mit Markterwartungen', 'Warum sind Mittelzuflüsse in Aktienfonds korreliert mit Aktienmarktrenditen?' und 'CDS-Basisstrategien'.
Im Anschluss an die Vorträge bestand die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Das Seminar richtete sich an Geschäftsführer und Führungskräfte der BVI-Mitgliedsgesellschaften und fand in den Räumlichkeiten des BVI in Frankfurt statt.
15.30 | Registrierung der Teilnehmer |
16.00 | Begrüßung |
16.10 | CFR - Forschung im Bereich Asset Management Prof. Dr. Alexander Kempf (Universität zu Köln) |
16.20 | Optimale Orderaufteilungsstrategie auf illiquiden Märkten Simone Lang (Universität zu Köln) |
16.45 | Portfoliooptmierung mit Markterwartungen Prof. Dr. Olaf Korn (Universität Göttingen) |
17.10 | Warum sind Mittelzuflüsse in Aktienfonds korreliert mit Aktienmarktrenditen? Stephan Jank (Universität Tübingen) |
17.35 | CDS-Basisstrategien Jun.-Prof.Dr. Monika Trapp (Universität zu Köln) |
18.00 | Empfang und Imbiss mit der Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten |
19.00 | Ende des Seminars |