Programm 2009
| 9.30 Uhr | Registrierung |
| 10.15 - 30 | Begrüßung |
| 10.30 - 11.15 | Is Minimum-Variance Investing Really Worth the While? An Analysis with Robust Performance Inference Dr. Patrick Behr (Universität Frankfurt), Prof. Dr. André Güttler (European Business School), Felix Miebs (European Business School) |
| Diskutant: Dr. Gabriel Frahm (Universität zu Köln) | |
| 11.15 - 12.00 | Fundamental Information in Technical Trading Strategies Ute Bonenkamp (Universität zu Köln), Prof. Dr. Carsten Homburg (Universität zu Köln), Prof. Dr. Alexander Kempf (Universität zu Köln) |
| Diskutant: Peter Lückoff (Universität Gießen) | |
| 12.00 - 13.30 | Mittagspause |
| 13.30 - 14.15 | Recommendations and the Performance of Target Price Changes Stefan Kanne (Universität zu Köln), Daniel Kreutzmann (Universität zu Köln) |
| Diskutant: Felix Miebs (European Business School) | |
| 14.15 - 15.00 | Why is Persistent Mutual Fund Performance so Difficult to Achieve? The Impact of Management Turnover and Fund Flows Prof. Dr. Wolfgang Bessler (Universität Gießen), Prof. David Blake, Ph.D. (City University London), Peter Lückoff (Universität Gießen), Prof. Ian Tonks, Ph.D. (University of Exeter) |
| Diskutantin: Alexandra Niessen (University of Texas) | |
| 15.00 - 15.30 | Kaffeepause |
| 15.30 - 16.15 | The Dark Side of the Moon: Structured Products from the Customer's Perspective Prof. Dr. Thorsten Hens (Universität Zürich), Dr. Marc Oliver Rieger (Universität Zürich) |
| Diskutantin: Prof. Dr. Nicole Branger (Universität Münster) | |
| 16.15 - 17.00 | Expected Option Returns and the Structure of Jump Risk Premia Prof. Dr. Nicole Branger (Universität Münster), Alexandra Hansis (Universität Frankfurt), Prof. Dr. Christian Schlag (Universität Frankfurt) |
| Diskutant: Dr. Marc Oliver Rieger (Universität Zürich) | |
| anschließend | Farewell Cocktails |
