Florian Weigert ist Professor für Finanzrisikomanagement an der Universität Neuchâtel in der Schweiz. Er schloss das Doktoratsstudium an der Universität Mannheim durch seine Dissertation zu "Crash Aversion and Extreme Dependence Structures in Asset Pricing" mit Summa Cum Laude ab. Anschliessend arbeitete er als Assistenzprofessor an der Universität St. Gallen und erhielt die Venia Legendi in Finance. Florian Weigert war Gastforscher an der New York University, der Georgetown University, der Georgia State University und der University of Texas at Austin.
Seine Forschungsinteressen fokussieren sich auf das Empirische Asset Pricing, Hedge Fonds, Investmentfonds, Behavioral Finance und das Risikomanagement. Seine Forschungsprojekte untersuchen, unter anderem, die Determinanten des Querschnitts der erwartenden Aktienrenditen, die Performancemessung von Hedge Fonds und Investmentfonds und die Auswirkungen von irrationalen Verhalten von Investoren. Seine Arbeiten wurden auf führenden, internationalen Forschungskonferenzen (wie der AFA, EFA und FIRS Konferenz) präsentiert und in den Top Finanz Journalen (wie dem Journal of Financial Economics, dem Review of Finance und dem Journal of Financial & Quantitative Analysis) publiziert.