Der Jahresbericht 2024 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.

Das CFR Working Paper No. 22-05 "Limits of Disclosure Regulation in the Municipal Bond Market" von Nathan W. Heinrich, Ivan T. Ivanov und Tom Zimmermann wurde zur Veröffentlichung in "Management Science" angenommen.

Das CFR Working Paper No. 19-05 "Finding your calling: Matching skills with jobs in the mutual fund industry" von Gjergji Cici, Mario Hendriock und Alexander Kempf wurde zur Veröffentlichung in "Management Science" angenommen.

Wir freuen uns, Dr. Benedikt Fabian Ballensiefen als neuen Juniorprofessor für Investments am CFR begrüßen zu können. Dr. Ballensiefen hat zum Thema "Short-Term Funding Markets" promoviert und beschäftigt sich in seiner Forschung mit Themen aus den Bereichen Asset Pricing, Geldpolitik und Marktstruktur. Wir freuen uns sehr, mit Herrn Dr. Ballensiefen einen vielversprechenden Nachwuchswissenschaftler gewonnen zu haben, der mit seiner Forschungsexpertise und den Erfahrungen aus seiner Tätigkeit für die Weltbank das CFR bereichern wird.

Das CFR Working Paper No. 20-10 "Earnings Autocorrelation and the Post-Earnings-Announcement Drift: Experimental Evidence" von Josef Fink, Stefan Palan und Erik Theissen wurde vom Journal of Financial and Quantitative Analysis zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 24-04 "The 'Privatization' of Municipal Debt" von Ivan T. Ivanov und Tom Zimmermann wurde vom Journal of Public Economics zur Veröffentlichung angenommen.

Am Donnerstag, den 5. Juni 2025, wird Jose Vicente Martinez (School of Business, University of Connecticut) im CFR Research Seminar der Universität zu Köln einen Vortrag halten. Das Thema ist: "Mutual Funds, ETFs, and the Impact of Investor Flows on Fund Performance". Die Veranstaltung findet ab 16:00 Uhr via Zoom statt. Wenn Sie am Seminar teilnehmen möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an Dr. Alexander Pütz (puetz@cfr-cologne.de). Alle Termine des CFR Seminars im laufenden Semester finden Sie hier.

In CFR Working Paper 20-04 erstellen Prof. Tom Zimmermann und Prof. Andrew Y. Chen einen umfangreichen Datensatz, um 315 potentiell für die Aktienmarktprognose relevante Variablen nachzubilden. Der Datensatz sowie die zugehörigen Programme können hier heruntergeladen werden: https://www.openassetpricing.com/