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Herzlich willkommen beim CFR!

Das Centre for Financial Research (CFR) ist ein Forschungsinstitut an der Universität zu Köln, das unabhängige, angewandte Spitzenforschung im Bereich der Finanzmärkte betreibt. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Der Jahresbericht 2020 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.
Accounting ReviewDas CFR Working Paper No. 16-11 "CEO Tenure and Firm Value" von Francois Brochet, Peter Limbach, Markus Schmid und Meik Scholz-Daneshgari wurde vom Accounting Review zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of Banking and FinanceDas CFR Working Paper No. 19-01 "Till Death (or Divorce) Do Us Part:
Early-life Family Disruption and Investment Behavior" von André Betzer, Peter Limbach, P. Raghavendra Rau und Henrik Schuermann wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of Corporate FinanceDas CFR Working Paper No. 20-14 "Are hedge funds’ charitable donations strategic?" von Vikas Agarwal, Yan Lu und Sugata Ray wurde vom Journal of Corporate Finance zur Veröffentlichung angenommen.
Logo DeutschlandstipendiumDie Fördergesellschaft Finanzmarktforschung e.V. finanziert im Rahmen des Deutschlandstipendiums fünf Studierende aus dem Bereich Finance an der Universität zu Köln --> Urkunde.
Wir gratulieren dem Mitglied des CFR-Forschungsteams, Herrn Mario Hendriock, ganz herzlich zur erfolgreichen Promotion. Mario Hendriock hat seine Dissertation zum Thema „Performance in Active Asset Management“ verfasst.




Inhaltlich verantwortlich i.S.d. § 55 II RStV:
Dr. Alexander Pütz, puetz@cfr-cologne.de

CFR Research Seminar

Die Termine für das Research Seminar im Sommersemester 2021 stehen fest. Die Veranstaltungen finden via Zoom statt. Informationen zum Programm finden Sie hier.

Daten und Programme zu "Open Source Cross Sectional Asset Pricing"

In CFR Working Paper 20-04 erstellen Prof. Tom Zimmermann und Prof. Andrew Y. Chen einen umfangreichen Datensatz, um 315 potentiell für die Aktienmarktprognose relevante Variablen nachzubilden. Der Datensatz sowie die zugehörigen Programme können hier heruntergeladen werden: https://github.com/OpenSourceAP/CrossSection/

CFR Working Paper Reihe

Bild Workingpapger21-06
Political Uncertainty and Household Stock Market Participation

Vikas Agarwal, Hadiye Aslan, Lixin Huang, Honglin Ren

Download Paper

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

Fördermitglieder      

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