Das CFR Working Paper No. 19-02 "Liquidity in the German Stock Market" von Thomas Johann, Stefan Scharnowski, Erik Theissen, Christian Westheide und Lukas Zimmermann wurde vom Schmalenbach Business Review zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 14-10 "Illiquidity Transmission from Spot to Futures Markets" von Olaf Korn, Paolo Krischak und Erik Theissen wurde vom Journal of Futures Markets zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 16-06 "Hedging with Regret" von Olaf Korn und Marc Oliver Rieger wurde vom Journal of Behavioral and Experimental Finance zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 07-14 "How to Hedge if the Payment Date is Uncertain?" von Olaf Korn und Alexander Merz wurde vom Journal of Futures Markets zur Veröffentlichung angenommen.

Am 30. März 2020 richtet das CFR das 19. Kölner Finanzmarktkolloquium "Asset Management" aus. Die Einreichungsfrist für Papiere endet am 15. Januar 2020. Weitere Informationen finden Sie hier.

Der Jahresbericht 2018 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.

Am Donnerstag, den 9. Januar 2020 wird Tom Zimmermann (Universität zu Köln) im CFR Research Seminar der Universität zu Köln einen Vortrag halten. Das Thema ist: "Replicable Cross-Sectional Asset Pricing and Two Applications". Die Veranstaltung findet ab 16:00 Uhr im Raum -1.502 im ersten Untergeschoss, Eingang A, des Universitäts-Gebäudes in der Sibille-Hartmann-Str. 2-8, 50969 Köln statt. Alle Termine des CFR Seminars im laufenden Semester finden Sie hier.

Der CFR Research Workshop findet am 2. März 2020 in den Räumlichkeiten der Deutschen Bundesbank in Düsseldorf statt.

Diese Veranstaltung dient dem Zweck, den Austausch zwischen den Forschern am CFR und den Vertretern der Förderinstitute zu intensivieren. Hier berichten die Wissenschafler des CFR aus ihrer laufenden Forschung.

Das vom CFR unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander Kempf organisierte 19. Kölner Finanzmarktkolloquium findet am 30. März 2020 in den Räumlichkeiten der Ampega Asset Management GmbH in Köln statt.

Das Kolloquium richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker mit Interessen im Bereich Asset Management. Die Sprache der Tagung ist Englisch. Weitere Informationen zur Veranstaltung und den Call for Papers finden sie hier.

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.