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Herzlich willkommen beim CFR!

Das Centre for Financial Research (CFR) ist ein Forschungsinstitut an der Universität zu Köln, das unabhängige, angewandte Spitzenforschung im Bereich der Finanzmärkte betreibt. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Wir gratulieren dem Mitglied des CFR-Forschungsteams, Herrn Mario Hendriock, ganz herzlich zur erfolgreichen Promotion. Mario Hendriock hat seine Dissertation zum Thema „Performance in Active Asset Management“ verfasst.
Journal of Banking and FinanceDas CFR Working Paper No. 18-01 "The Impact of Labor Mobility Restrictions on Managerial Actions: Evidence from the Mutual Fund Industry" von Gjergji Cici, Mario Hendriock und Alexander Kempf wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of Corporate FinanceDas CFR Working Paper No. 18-06 "On the Choice of CEO Duality: Evidence from a Mandatory Disclosure Rule" von Marc Goergen, Peter Limbach und Meik Scholz-Daneshgari wurde vom Journal of Corporate Finance zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of Financial and Quantitative AnalysisDas CFR Working Paper No. 20-08 "Why Do Mutual Funds Hold Lottery Stocks?" von Vikas Agarwal, Lei Jiang und Quan Wen wurde vom Journal of Financial and Quantitative Analysis zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of Portfolio ManagementDas CFR Working Paper No. 19-04 "Drawdown Measures: Are They All the Same?" von Olaf Korn, Philipp M. Möller und Christian Schwehm wurde vom Journal of Portfolio Management zur Veröffentlichung angenommen.
Financial Analysts JournalDas CFR Working Paper No. 20-06 "Factor Exposure Variation and Mutual Fund Performance" von Manuel Ammann, Sebastian Fischer und Florian Weigert wurde vom Financial Analysts Journal zur Veröffentlichung angenommen.




Inhaltlich verantwortlich i.S.d. § 55 II RStV:
Dr. Alexander Pütz, puetz@cfr-cologne.de

CFR Research Seminar

Die Termine für das Research Seminar im Wintersemester 2020/21 stehen fest. Die Veranstaltungen finden in diesem Jahr via Zoom statt. Informationen zum Programm finden Sie hier.

BVI-CFR Event 2020

Kalenderblatt
Gemeinsam mit dem BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. richtet das CFR am 1. Dezember 2020 das BVI-CFR Event aus. Im Verlauf der Veranstaltung präsentieren Wissenschaftler des CFR ihre aktuellen Forschungsergebnisse. Das Seminar richtet sich an Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Führungskräfte der BVI-Mitgliedsgesellschaften und findet in diesem Jahr online statt.

Daten und Programme zu "Open Source Cross Sectional Asset Pricing"

In CFR Working Paper 20-04 erstellen Prof. Tom Zimmermann und Prof. Andrew Y. Chen einen umfangreichen Datensatz, um 315 potentiell für die Aktienmarktprognose relevante Variablen nachzubilden. Der Datensatz sowie die zugehörigen Programme können hier heruntergeladen werden: https://github.com/OpenSourceAP/CrossSection/

ABSAGE Finanzmarktkolloquium

Kalenderblatt

Aufgrund der Coronavirus-Situation muss das 19. Kölner Finanzmarktkolloquium am 30. März 2020 leider abgesagt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Working Paper Reihe

Bild Workingpapger20-12
Do Contented Customers Make Shareholders Wealthy? - Implications of Intangibles for Security Pricing

Erik Theissen, Lukas Zimmermann

Executive Summary | Download Paper

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

Fördermitglieder      

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