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Herzlich willkommen beim CFR!

Das Centre for Financial Research (CFR) ist ein Forschungsinstitut an der Universität zu Köln, das unabhängige, angewandte Spitzenforschung im Bereich der Finanzmärkte betreibt. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Journal of Portfolio ManagementDas CFR Working Paper No. 19-04 "Drawdown Measures: Are They All the Same?" von Olaf Korn, Philipp M. Möller und Christian Schwehm wurde vom Journal of Portfolio Management zur Veröffentlichung angenommen.
Financial Analysts JournalDas CFR Working Paper No. 20-06 "Factor Exposure Variation and Mutual Fund Performance" von Manuel Ammann, Sebastian Fischer und Florian Weigert wurde vom Financial Analysts Journal zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of EconometricsDas CFR Working Paper No. 14-06 "Empirical Asset Pricing with Multi-Period Disaster Risk: A Simulation-Based Approach" von Jantje Sönksen und Joachim Grammig wurde vom Journal of Econometrics zur Veröffentlichung angenommen.
Finance Research LettersDas CFR Working Paper No. 19-03 "#MeToo Meets the Mutual Fund Industry: Productivity Effects of Sexual Harassment" von Gjergji Cici, Mario Hendriock, Stefan Jaspersen und Alexander Kempf wurde von der Zeitschrift "Finance Research Letters" zur Veröffentlichung angenommen.
zfbf - Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche ForschungDas CFR Working Paper No. 20-02 "Finanzwirtschaftliche Anwendungen der Blockchain-Technologie" von Philipp Schuster, Erik Theissen und Marliese Uhrig-Homburg wurde von der zfbf - Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of Financial IntermediationDas CFR Working Paper No. 18-03 "Underpricing in the Euro Area Corporate Bond Market: New Evidence from Post-Crisis Regulation and Quantitative Easing" von Tobias Rischen und Erik Theissen wurde vom Journal of Financial Intermediation zur Veröffentlichung angenommen.




Inhaltlich verantwortlich i.S.d. § 55 II RStV:
Dr. Alexander Pütz, puetz@cfr-cologne.de

BVI-CFR Event 2020

Kalenderblatt
Gemeinsam mit dem BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. richtet das CFR am 1. Dezember 2020 das BVI-CFR Event aus. Im Verlauf der Veranstaltung präsentieren Wissenschaftler des CFR ihre aktuellen Forschungsergebnisse. Das Seminar richtet sich an Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Führungskräfte der BVI-Mitgliedsgesellschaften und findet in diesem Jahr online statt.

Daten und Programme zu "Open Source Cross Sectional Asset Pricing"

In CFR Working Paper 20-04 erstellen Prof. Tom Zimmermann und Prof. Andrew Y. Chen einen umfangreichen Datensatz, um 315 potentiell für die Aktienmarktprognose relevante Variablen nachzubilden. Der Datensatz sowie die zugehörigen Programme können hier heruntergeladen werden: https://github.com/OpenSourceAP/CrossSection/

ABSAGE Finanzmarktkolloquium

Kalenderblatt

Aufgrund der Coronavirus-Situation muss das 19. Kölner Finanzmarktkolloquium am 30. März 2020 leider abgesagt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Working Paper Reihe

Bild Workingpapger20-07
Unobserved Performance of Hedge Funds

Vikas Agarwal, Stefan Ruenzi, Florian Weigert

Executive Summary | Download Paper

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

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