Das CFR Working Paper No. 19-03 "#MeToo Meets the Mutual Fund Industry: Productivity Effects of Sexual Harassment" von Gjergji Cici, Mario Hendriock, Stefan Jaspersen und Alexander Kempf wurde von der Zeitschrift "Finance Research Letters" zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 20-02 "Finanzwirtschaftliche Anwendungen der Blockchain-Technologie" von Philipp Schuster, Erik Theissen und Marliese Uhrig-Homburg wurde von der zfbf - Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 18-03 "Underpricing in the Euro Area Corporate Bond Market: New Evidence from Post-Crisis Regulation and Quantitative Easing" von Tobias Rischen und Erik Theissen wurde vom Journal of Financial Intermediation zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 20-03 "Regulatory Stress Testing and Bank Performance" von Lukas Ahnert, Pascal Vogt, Volker Vonhoff und Florian Weigert wurde vom European Financial Management zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 20-01 "Joint Extreme Events in Equity Returns and Liquidity and their Cross-Sectional Pricing Implications" von Stefan Ruenzi, Michael Ungeheuer und Florian Weigert wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 16-05 "Call of duty: Designated market maker participation in call auctions" von Erik Theissen und Christian Westheide wurde vom Journal of Financial Markets zur Veröffentlichung angenommen.

In CFR Working Paper 20-04 erstellen Prof. Tom Zimmermann und Prof. Andrew Y. Chen einen umfangreichen Datensatz, um 315 potentiell für die Aktienmarktprognose relevante Variablen nachzubilden. Der Datensatz sowie die zugehörigen Programme können hier heruntergeladen werden: https://github.com/OpenSourceAP/CrossSection/

Aufgrund der Coronavirus-Situation muss das 19. Kölner Finanzmarktkolloquium am 30. März 2020 leider abgesagt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.