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Herzlich willkommen beim CFR!

Das Centre for Financial Research (CFR) ist ein Forschungsinstitut an der Universität zu Köln, das unabhängige, angewandte Spitzenforschung im Bereich der Finanzmärkte betreibt. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Finance Research LettersDas CFR Working Paper No. 19-03 "#MeToo Meets the Mutual Fund Industry: Productivity Effects of Sexual Harassment" von Gjergji Cici, Mario Hendriock, Stefan Jaspersen und Alexander Kempf wurde von der Zeitschrift "Finance Research Letters" zur Veröffentlichung angenommen.
zfbf - Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche ForschungDas CFR Working Paper No. 20-02 "Finanzwirtschaftliche Anwendungen der Blockchain-Technologie" von Philipp Schuster, Erik Theissen und Marliese Uhrig-Homburg wurde von der zfbf - Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of Financial IntermediationDas CFR Working Paper No. 18-03 "Underpricing in the Euro Area Corporate Bond Market: New Evidence from Post-Crisis Regulation and Quantitative Easing" von Tobias Rischen und Erik Theissen wurde vom Journal of Financial Intermediation zur Veröffentlichung angenommen.
Europoean Financial ManagementDas CFR Working Paper No. 20-03 "Regulatory Stress Testing and Bank Performance" von Lukas Ahnert, Pascal Vogt, Volker Vonhoff und Florian Weigert wurde vom European Financial Management zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of Banking and FinanceDas CFR Working Paper No. 20-01 "Joint Extreme Events in Equity Returns and Liquidity and their Cross-Sectional Pricing Implications" von Stefan Ruenzi, Michael Ungeheuer und Florian Weigert wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of Financial MarketsDas CFR Working Paper No. 16-05 "Call of duty: Designated market maker participation in call auctions" von Erik Theissen und Christian Westheide wurde vom Journal of Financial Markets zur Veröffentlichung angenommen.




Inhaltlich verantwortlich i.S.d. § 55 II RStV:
Dr. Alexander Pütz, puetz@cfr-cologne.de

ABSAGE Finanzmarktkolloquium

Kalenderblatt

Aufgrund der Coronavirus-Situation muss das 19. Kölner Finanzmarktkolloquium am 30. März 2020 leider abgesagt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Working Paper Reihe

Bild Workingpapger20-05
The Death of Trust Across the Finance Industry

Peter Limbach, P. Raghavendra Rau, Henrik Schuermann

Executive Summary | Download Paper

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

Fördermitglieder      

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