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Herzlich willkommen beim CFR!

Das Centre for Financial Research (CFR) ist ein Forschungsinstitut an der Universität zu Köln, das unabhängige, angewandte Spitzenforschung im Bereich der Finanzmärkte betreibt. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Journal of Financial MarketsDas CFR Working Paper No. 16-05 "Call of duty: Designated market maker participation in call auctions" von Erik Theissen und Christian Westheide wurde vom Journal of Financial Markets zur Veröffentlichung angenommen.
Das CFR Working Paper No. 19-01 "Till death (or divorce) do us part: Early-life family disruption and investment behavior" von André Betzer, Peter Limbach, P. Raghavendra Rau und Henrik Schuermann wurde zur Präsentation auf der Tagung der Western Finance Association (WFA) in San Francisco, USA angenommen. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg!
Wir freuen uns, Florian Weigert am CFR begrüßen zu können. Florian Weigert lehrt und forscht als Professor für Finanzrisikomanagement an der Universität Neuchâtel in der Schweiz.
Der Jahresbericht 2019 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.
Wir freuen uns, Tom Zimmermann am CFR begrüßen zu können. Tom Zimmermann lehrt und forscht als Juniorprofessor für angewandte Ökonometrie an der Universität zu Köln.
Schmalenbach Business ReviewDas CFR Working Paper No. 19-02 "Liquidity in the German Stock Market" von Thomas Johann, Stefan Scharnowski, Erik Theissen, Christian Westheide und Lukas Zimmermann wurde vom Schmalenbach Business Review zur Veröffentlichung angenommen.




Inhaltlich verantwortlich i.S.d. § 55 II RStV:
Dr. Alexander Pütz, puetz@cfr-cologne.de

ABSAGE Finanzmarktkolloquium

Kalenderblatt

Aufgrund der Coronavirus-Situation muss das 19. Kölner Finanzmarktkolloquium am 30. März 2020 leider abgesagt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Working Paper Reihe

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Finanzwirtschaftliche Anwendungen der Blockchain-Technologie

Philipp Schuster, Erik Theissen, Marliese Uhrig-Homburg

Executive Summary | Download Paper

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

Fördermitglieder      

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