Am 1. April 2019 richtet das CFR das 18. Kölner Finanzmarktkolloquium "Asset Management" aus. Die Einreichungsfrist für Papiere endet am 15. Januar 2019. Weitere Informationen finden Sie hier.

Das CFR Working Paper No. 15-12 "Liquidity Transformation and Financial Fragility: Evidence from Funds of Hedge Funds" von Vikas Agarwal, George O. Aragon und Zhen Shi wurde vom Journal of Financial and Quantitative Analysis zur Veröffentlichung angenommen.

Der Jahresbericht 2017 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.

Wir gratulieren dem Mitglied des CFR-Forschungsteams, Herrn Stefan Jaspersen, ganz herzlich zur erfolgreichen Promotion. Stefan Jaspersen hat seine Dissertation zum Thema „Information advantages in the mutual fund industry“ verfasst.

Das CFR Working Paper No. 14-11 "The Investment Value of Mutual Fund Managers’ Experience outside the Financial Sector" von Gjergji Cici, Monika Gehde-Trapp, Marc-André Göricke und Alexander Kempf wurde vom Review of Financial Studies zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 14-14 "Trading Efficiency of Fund Families: Impact on Fund Performance and Investment Behavior" von Gjergji Cici, Laura Dahm und Alexander Kempf wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.

Gemeinsam mit dem BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. richtet das CFR am 4. Dezember 2018 das gemeinsame BVI-CFR Event aus. Im Verlauf der Veranstaltung präsentieren Wissenschaftler des CFR ihre aktuellen Forschungsergebnisse. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Das Seminar richtet sich an Geschäftsführer und Führungskräfte der BVI-Mitgliedsgesellschaften und findet in den Räumlichkeiten des BVI in Frankfurt statt.

Der Research Workshop findet am 7. März 2019 in den Räumlichkeiten der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG in Düsseldorf statt.

Der CFR Research Workshop dient dem Zweck, den Austausch zwischen den Forschern am CFR und den Vertretern der Förderinstitute zu intensivieren.

Das vom CFR unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander Kempf organisierte 18. Kölner Finanzmarktkolloquium findet am 1. April 2019 in den Räumlichkeiten der Sparkasse KölnBonn in Köln statt.

Das Kolloquium richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker mit Interessen im Bereich Asset Management. Die Sprache der Tagung ist Englisch. Weitere Informationen zur Veranstaltung und den Call for Papers finden sie hier.

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.