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Herzlich willkommen beim CFR!

Das Centre for Financial Research (CFR) ist ein Forschungsinstitut an der Universität zu Köln, das unabhängige, angewandte Spitzenforschung im Bereich der Finanzmärkte betreibt. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Wir freuen uns, Sebastian Knüchel am CFR begrüßen zu können. Sebastian Knüchel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Seminar für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln.
Journal of Financial EconomicsDas CFR Working Paper No. 21-07 "Multivariate Crash Risk" von Fousseni Chabi-Yo, Markus Huggenberger und Florian Weigert wurde vom Journal of Financial Economics zur Veröffentlichung angenommen.
Wie gratulieren unserem CFR Juniorprofessor Dr. Peter Limbach ganz herzlich zu seinem Ruf als Professor an die Universität Bielefeld. Seit Mitte Mai ist Professor Limbach dort Inhaber des Lehrstuhls für Corporate Finance and Governance.
Journal of Financial and Quantitative AnalysisDas CFR Working Paper No. 21-06 "Political Uncertainty and Household Stock Market Participation" von Vikas Agarwal, Hadiye Aslan, Lixin Huang und Honglin Ren wurde vom Journal of Financial and Quantitative Analysis zur Veröffentlichung angenommen.
Der Jahresbericht 2020 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.
Accounting ReviewDas CFR Working Paper No. 16-11 "CEO Tenure and Firm Value" von Francois Brochet, Peter Limbach, Markus Schmid und Meik Scholz-Daneshgari wurde vom Accounting Review zur Veröffentlichung angenommen.




Inhaltlich verantwortlich i.S.d. § 55 II RStV:
Dr. Alexander Pütz, puetz@cfr-cologne.de

CFR Research Seminar

Die Termine für das Research Seminar im Sommersemester 2021 stehen fest. Die Veranstaltungen finden via Zoom statt. Informationen zum Programm finden Sie hier.

Daten und Programme zu "Open Source Cross Sectional Asset Pricing"

In CFR Working Paper 20-04 erstellen Prof. Tom Zimmermann und Prof. Andrew Y. Chen einen umfangreichen Datensatz, um 315 potentiell für die Aktienmarktprognose relevante Variablen nachzubilden. Der Datensatz sowie die zugehörigen Programme können hier heruntergeladen werden: https://github.com/OpenSourceAP/CrossSection/

CFR Working Paper Reihe

Bild Workingpapger21-07
Multivariate Crash Risk

Fousseni Chabi-Yo, Markus Huggenberger, Florian Weigert

Executive Summary | Download Paper

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

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