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Herzlich willkommen beim CFR!

Das Centre for Financial Research (CFR) ist ein Forschungsinstitut an der Universität zu Köln, das unabhängige, angewandte Spitzenforschung im Bereich der Finanzmärkte betreibt. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Der Jahresbericht 2018 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.
Review of Financial StudiesDas CFR Working Paper No. 15-09 "Interfund lending in mutual fund families: Role in liquidity management" von Vikas Agarwal und Haibei Zhao wurde vom Review of Financial Studies zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of Financial and Quantitative AnalysisDas CFR Working Paper No. 16-12 "Are Generalists Beneficial to Corporate Shareholders? Evidence from Exogenous Executive Turnovers" von André Betzer, Hye Seung (Grace) Lee, Peter Limbach und Jesus M. Salas wurde vom Journal of Financial and Quantitative Analysis zur Veröffentlichung angenommen.
Das CFR Working Paper No. 18-01 "The Impact of Labor Mobility Restrictions on Managerial Actions: Evidence from the Mutual Fund Industry" von Gjergji Cici, Mario Hendriock und Alexander Kempf wurde zur Präsentation auf der Tagung der American Finance Association (AFA) in Atlanta, USA angenommen. Zudem wurde Mario Hendriock von der American Finance Association ausgewählt, um ein Doktoranden-Reisestipendium für die Teilnahme an der Tagung zu erhalten. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg!
Am 1. April 2019 richtet das CFR das 18. Kölner Finanzmarktkolloquium "Asset Management" aus. Die Einreichungsfrist für Papiere endet am 15. Januar 2019. Weitere Informationen finden Sie hier.
Journal of Financial and Quantitative AnalysisDas CFR Working Paper No. 15-12 "Liquidity Transformation and Financial Fragility: Evidence from Funds of Hedge Funds" von Vikas Agarwal, George O. Aragon und Zhen Shi wurde vom Journal of Financial and Quantitative Analysis zur Veröffentlichung angenommen.




Inhaltlich verantwortlich i.S.d. § 55 II RStV:
Dr. Alexander Pütz, puetz@cfr-cologne.de

CFR Research Seminar

Die Termine für das Research Seminar im Sommersemester 2019 stehen fest. Informationen zum Programm finden Sie hier.

Deutsche Faktoren und Testportfolios

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.

CFR Working Paper Reihe

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Liquidity in the German Stock Market

Thomas Johann, Stefan Scharnowski, Erik Theissen, Christian Westheide, Lukas Zimmermann

Executive Summary | Download Paper

Weitere Papiere der CFR Working Paper Reihe finden Sie hier.

Fördermitglieder      

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