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Herzlich willkommen beim CFR!

Das Centre for Financial Research (CFR) ist ein Forschungsinstitut an der Universität zu Köln, das unabhängige, angewandte Spitzenforschung im Bereich der Finanzmärkte betreibt. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Journal of Banking and FinanceDas CFR Working Paper No. 18-02 "Trust and Monitoring" von Simon Lesmeister, Peter Limbach und Marc Goergen wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.
Review of FinanceDas CFR Working Paper No. 21-09 "Private Company Valuations by Mutual Funds" von Vikas Agarwal, Brad Barber, Si Cheng, Allaudeen Hameed und Ayako Yasuda wurde vom Review of Finance zur Veröffentlichung angenommen.
Journal of Portfolio ManagementDas CFR Working Paper No. 19-04 "Drawdown Measures: Are They All the Same?” von Olaf Korn, Philipp M. Möller und Christian Schwehm wurde zur Veröffentlichung im "Journal of Portfolio Management" angenommen.
Der Jahresbericht 2021 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.
Critical Finance ReviewDas CFR Working Paper No. 20-04 "Open Source Cross-Sectional Asset Pricing” von Andrew Y. Chen und Tom Zimmermann wurde zur Veröffentlichung in "Critical Finance Review" angenommen.
Organization & EnvironmentDas CFR Working Paper No. 22-01 "Under Pressure: The Link between Mandatory Climate Reporting and Firms’ Carbon Performance” von Tobias Bauckloh, Christian Klein, Thomas Pioch und Frank Schiemann wurde zur Veröffentlichung in "Organization & Environment" angenommen.




Inhaltlich verantwortlich i.S.d. § 18 Abs. 2 MStV:
Dr. Alexander Pütz
Centre for Financial Research (CFR)
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
puetz@cfr-cologne.de

Daten und Programme zu "Open Source Cross Sectional Asset Pricing"

In CFR Working Paper 20-04 erstellen Prof. Tom Zimmermann und Prof. Andrew Y. Chen einen umfangreichen Datensatz, um 315 potentiell für die Aktienmarktprognose relevante Variablen nachzubilden. Der Datensatz sowie die zugehörigen Programme können hier heruntergeladen werden: https://www.openassetpricing.com/

Fördermitglieder      

Förderer CFR Juniorprofessur Sustainable Finance

Besonders bedanken wir uns bei den Förderern, die mit ihren Spenden die Einrichtung der Juniorprofessur für Sustainable Finance an der Universität zu Köln ermöglicht haben:

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