Der Jahresbericht 2018 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.

Das CFR Working Paper No. 15-09 "Interfund lending in mutual fund families: Role in liquidity management" von Vikas Agarwal und Haibei Zhao wurde vom Review of Financial Studies zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 16-12 "Are Generalists Beneficial to Corporate Shareholders? Evidence from Exogenous Executive Turnovers" von André Betzer, Hye Seung (Grace) Lee, Peter Limbach und Jesus M. Salas wurde vom Journal of Financial and Quantitative Analysis zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 18-01 "The Impact of Labor Mobility Restrictions on Managerial Actions: Evidence from the Mutual Fund Industry" von Gjergji Cici, Mario Hendriock und Alexander Kempf wurde zur Präsentation auf der Tagung der American Finance Association (AFA) in Atlanta, USA angenommen. Zudem wurde Mario Hendriock von der American Finance Association ausgewählt, um ein Doktoranden-Reisestipendium für die Teilnahme an der Tagung zu erhalten. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg!

Am 1. April 2019 richtet das CFR das 18. Kölner Finanzmarktkolloquium "Asset Management" aus. Die Einreichungsfrist für Papiere endet am 15. Januar 2019. Weitere Informationen finden Sie hier.

Das CFR Working Paper No. 15-12 "Liquidity Transformation and Financial Fragility: Evidence from Funds of Hedge Funds" von Vikas Agarwal, George O. Aragon und Zhen Shi wurde vom Journal of Financial and Quantitative Analysis zur Veröffentlichung angenommen.

Das vom CFR unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander Kempf organisierte 18. Kölner Finanzmarktkolloquium findet am 1. April 2019 in den Räumlichkeiten der Sparkasse KölnBonn in Köln statt.

Das Kolloquium richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker mit Interessen im Bereich Asset Management. Die Sprache der Tagung ist Englisch. Weitere Informationen zur Veranstaltung und den Call for Papers finden sie hier.

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.