Das CFR Working Paper No. 18-06 "On the Choice of CEO Duality: Evidence from a Mandatory Disclosure Rule" von Marc Goergen, Peter Limbach und Meik Scholz-Daneshgari wurde vom Journal of Corporate Finance zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 20-08 "Why Do Mutual Funds Hold Lottery Stocks?" von Vikas Agarwal, Lei Jiang und Quan Wen wurde vom Journal of Financial and Quantitative Analysis zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 19-04 "Drawdown Measures: Are They All the Same?" von Olaf Korn, Philipp M. Möller und Christian Schwehm wurde vom Journal of Portfolio Management zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 20-06 "Factor Exposure Variation and Mutual Fund Performance" von Manuel Ammann, Sebastian Fischer und Florian Weigert wurde vom Financial Analysts Journal zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 14-06 "Empirical Asset Pricing with Multi-Period Disaster Risk: A Simulation-Based Approach" von Jantje Sönksen und Joachim Grammig wurde vom Journal of Econometrics zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 19-03 "#MeToo Meets the Mutual Fund Industry: Productivity Effects of Sexual Harassment" von Gjergji Cici, Mario Hendriock, Stefan Jaspersen und Alexander Kempf wurde von der Zeitschrift "Finance Research Letters" zur Veröffentlichung angenommen.

Die Termine für das Research Seminar im Wintersemester 2020/21 stehen fest. Die Veranstaltungen finden in diesem Jahr via Zoom statt. Informationen zum Programm finden Sie hier.

Gemeinsam mit dem BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. richtet das CFR am 1. Dezember 2020 das BVI-CFR Event aus. Im Verlauf der Veranstaltung präsentieren Wissenschaftler des CFR ihre aktuellen Forschungsergebnisse. Das Seminar richtet sich an Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Führungskräfte der BVI-Mitgliedsgesellschaften und findet in diesem Jahr online statt.

In CFR Working Paper 20-04 erstellen Prof. Tom Zimmermann und Prof. Andrew Y. Chen einen umfangreichen Datensatz, um 315 potentiell für die Aktienmarktprognose relevante Variablen nachzubilden. Der Datensatz sowie die zugehörigen Programme können hier heruntergeladen werden: https://github.com/OpenSourceAP/CrossSection/

Aufgrund der Coronavirus-Situation muss das 19. Kölner Finanzmarktkolloquium am 30. März 2020 leider abgesagt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.