Das CFR Working Paper No. 19-01 "Till death (or divorce) do us part: Early-life family disruption and investment behavior" von André Betzer, Peter Limbach, P. Raghavendra Rau und Henrik Schuermann wurde zur Präsentation auf der Tagung der Western Finance Association (WFA) in San Francisco, USA angenommen. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg!

Wir freuen uns, Florian Weigert am CFR begrüßen zu können. Florian Weigert lehrt und forscht als Professor für Finanzrisikomanagement an der Universität Neuchâtel in der Schweiz.

Der Jahresbericht 2019 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.

Wir freuen uns, Tom Zimmermann am CFR begrüßen zu können. Tom Zimmermann lehrt und forscht als Juniorprofessor für angewandte Ökonometrie an der Universität zu Köln.

Das CFR Working Paper No. 19-02 "Liquidity in the German Stock Market" von Thomas Johann, Stefan Scharnowski, Erik Theissen, Christian Westheide und Lukas Zimmermann wurde vom Schmalenbach Business Review zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 14-10 "Illiquidity Transmission from Spot to Futures Markets" von Olaf Korn, Paolo Krischak und Erik Theissen wurde vom Journal of Futures Markets zur Veröffentlichung angenommen.

Der CFR Research Workshop findet am 2. März 2020 in den Räumlichkeiten der Deutschen Bundesbank in Düsseldorf statt.

Diese Veranstaltung dient dem Zweck, den Austausch zwischen den Forschern am CFR und den Vertretern der Förderinstitute zu intensivieren. Hier berichten die Wissenschafler des CFR aus ihrer laufenden Forschung.

Das vom CFR unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander Kempf organisierte 19. Kölner Finanzmarktkolloquium findet am 30. März 2020 in den Räumlichkeiten der Ampega Asset Management GmbH in Köln statt.

Das Kolloquium richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker mit Interessen im Bereich Asset Management. Die Sprache der Tagung ist Englisch. Weitere Informationen zur Veranstaltung und den Call for Papers finden sie hier.

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.