Das CFR Working Paper No. 20-03 "Regulatory Stress Testing and Bank Performance" von Lukas Ahnert, Pascal Vogt, Volker Vonhoff und Florian Weigert wurde vom European Financial Management zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 20-01 "Joint Extreme Events in Equity Returns and Liquidity and their Cross-Sectional Pricing Implications" von Stefan Ruenzi, Michael Ungeheuer und Florian Weigert wurde vom Journal of Banking and Finance zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 16-05 "Call of duty: Designated market maker participation in call auctions" von Erik Theissen und Christian Westheide wurde vom Journal of Financial Markets zur Veröffentlichung angenommen.

Das CFR Working Paper No. 19-01 "Till death (or divorce) do us part: Early-life family disruption and investment behavior" von André Betzer, Peter Limbach, P. Raghavendra Rau und Henrik Schuermann wurde zur Präsentation auf der Tagung der Western Finance Association (WFA) in San Francisco, USA angenommen. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg!

Wir freuen uns, Florian Weigert am CFR begrüßen zu können. Florian Weigert lehrt und forscht als Professor für Finanzrisikomanagement an der Universität Neuchâtel in der Schweiz.

Der Jahresbericht 2019 ist nun online. Sie finden ihn unter der Rubrik Presse oder hier. Der Jahresbericht des CFR gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten, Forschungsprojekte und Personen des Instituts.

Aufgrund der Coronavirus-Situation muss das 19. Kölner Finanzmarktkolloquium am 30. März 2020 leider abgesagt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Am CFR steht ein Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchten wir einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten. Sie finden den Datensatz hier.