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Herzlich willkommen beim CFR!

Das Centre for Financial Research (CFR) ist ein Forschungsinstitut an der Universität zu Köln, das unabhängige, angewandte Spitzenforschung im Bereich der Finanzmärkte betreibt. Wir binden talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler in unsere Forschung ein, um ihnen so bei Eignung und Interesse den Einstieg in die internationale Forschung zu erleichtern. Als Kompetenzzentrum in Finanzfragen findet das CFR in Wissenschaft und Praxis Gehör. Gestalten Sie mit!

 

News

Review of Financial StudiesDas CFR Working Paper No. 21-08 "Option Return Predictability with Machine Learning and Big Data" von Turan G. Bali, Heiner Beckmeyer, Mathis Moerke und Florian Weigert wurde vom Review of Financial Studies zur Veröffentlichung angenommen.
Financial-Analysts-JournalDas CFR Working Paper No. 13-10 "Managerial Multitasking in the Mutual Fund Industry" von Vikas Agarwal, Linlin Ma und Kevin Mullally wurde vom Financial Analysts Journal zur Veröffentlichung angenommen.
Logo DeutschlandstipendiumDas Centre for Financial Research finanziert im Rahmen des Deutschlandstipendiums fünf Studierende aus dem Bereich Finance an der Universität zu Köln --> Urkunde.
Wir freuen uns, Paula Kirsch und Andre Vieren am CFR begrüßen zu können. Paula Kirsch und Andre Vieren sind wissenschaftliche Mitarbeiter und Doktoranden am Seminar für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln.
Journal-of-Empirical-FinanceDas CFR Working Paper No. 19-06 "Small Is Beautiful? How the Introduction of Mini Futures Contracts Affects the Regular Contract" von Stefan Greppmair und Erik Theissen wurde vom Journal of Empirical Finance zur Veröffentlichung angenommen.
Wir freuen uns, Yannick Voshardt am CFR begrüßen zu können. Yannick Voshardt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Seminar für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln.




Inhaltlich verantwortlich i.S.d. § 18 Abs. 2 MStV:
Dr. Alexander Pütz
Centre for Financial Research (CFR)
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
puetz@cfr-cologne.de

Daten und Programme zu "Open Source Cross Sectional Asset Pricing"

In CFR Working Paper 20-04 erstellen Prof. Tom Zimmermann und Prof. Andrew Y. Chen einen umfangreichen Datensatz, um 315 potentiell für die Aktienmarktprognose relevante Variablen nachzubilden. Der Datensatz sowie die zugehörigen Programme können hier heruntergeladen werden: https://www.openassetpricing.com/

Fördermitglieder      

Förderer CFR Juniorprofessur Sustainable Finance

Besonders bedanken wir uns bei den Förderern, die mit ihren Spenden die Einrichtung der Juniorprofessur für Sustainable Finance an der Universität zu Köln ermöglicht haben:

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